Формула опциона колл


Профессор финансов Стэнфордского университета Майрон Шоулз был увлечён финансами с детства.

тиссо опцион советник для опционов мартингейл

Ещё маленьким он уговорил маму открыть счёт, чтобы он мог торговать на фондовом рынке. В 27 лет он получил формула опциона колл в МТИ и вместе со своим коллегой Фишером Блэком Fischer Black всерьёз взялся формула опциона колл головоломку определения цен на опционы.

внутренняя стоимость опциона - внутренняя стоимость опциона

Как уже было упомянуто, ключом к разгадке стал учёт прямо в формуле предела волатильности рынков. Майрон Шоулзм говорит, что через год-полтора работы над формулой они видели элементы опционов во всех объектах окружающего мира.

брокер бинарных опционов olymptrade акции опционы фьючерсы облигации

К удивлению самих авторов, модель Блэка-Шоулза стала использоваться повсеместно: Чем всё закончилось — хорошо известно. Непредвиденное изменение волательности рынков привело к неприятным последствиям для финансовых рынков.

Кризис года показал, что сильное изменение волатильности формула опциона колл чаще, чем предполагалось, и поэтому все активы придётся переоценивать с новыми коэффициентами.

опцион и фьючерс пример

Грубо говоря, раздувшийся пузырь мировой экономики нужно съёжить обратно, пусть это даже означает длительную рецессию для развитых стран. А всё из-за излишне упрощенной математической модели.

формула опциона колл

Кстати, хэдж-фонд самого Ноулза Long-Term Capital Management развалился ещё в сентябре года, менее через год после получения им Нобелевской премии. Четыре миллиарда долларов фонд потерял формула опциона колл России, вступив в финансовую пирамиду ГКО, которую построило российское правительство.

формула опциона колл