Калькулятор стоимости опциона


Считая, что прирост цены акции в каждую последующую неделю не зависит от предыдущей, рассчитаем дисперсию годовой доходности, умножив дисперсию недельной доходности на количество недель в году: Теперь у нас есть вся информация для того, чтобы воспользоваться формулой Блэка-Шоулза.

Рассчитаем вначале параметр z: Во-первых, можно воспользоваться стандартными статистическими таблицами для этого распределения.

калькулятор стоимости опциона дмитрий ключнев бинарные опционы

И, наконец, в-третьих, можно использовать приближенную формулу: В нашем случае F Таким образом, стоимость калькулятор стоимости опциона при увеличении времени до выполнения на один год калькулятор стоимости опциона приблизительно на 4 руб. Оценка опционов на активы, приносящие доход.

калькулятор стоимости опциона

Формулы 8 и 9 оценивают стоимость опциона на актив, не приносящий его владельцу никаких калькулятор стоимости опциона выгод, помимо возможного роста цены. Рассмотрим для примера европейский опцион на приобретение. Если в промежутке калькулятор стоимости опциона заключением контракта и его выполнением по базовому активу выплачивается определенный доход, - это снижает стоимость этого актива на момент выполнения опциона.

калькулятор стоимости опциона бинарные опционы от 15 сек