Нижнюю границу премии европейского опциона колл


Задать вопрос юристу онлайн Нижняя граница премии европейского и американского опционов колл Получим формулу для нижней границы премии европейского опциона.

Что такое Call колл опцион. Опцион колл - опционные стратегии. Продажа покрытых колл опционов

Если к моменту окончания срока действия контакта иена акции первый портфель стоит: Стоимость второго портфеля в обоих случаях равна: Следовательно, стоимость первого портфеля больше или равна стоимости второго портфеля. Поэтому можно записать: Сравним два портфеля. Он инвестируется до окончания контракта под ставку г.

Подставим значение дивиденда из 7.

валютные опционы форекс альпари опционы отзывы 2015

Таким образом, стоимость первого портфеля больше или равна стоимости второго портфеля[46]. Представим алгоритм действий арбитражера для случая, когда дивиденд выплачивается в момент Т. Поскольку первый портфель стоит дороже второго, его следует продать, второй - купить.

стратегии торговли бинарными опционами день часу

Чтобы определить действия арбитражера по продаже первого портфеля умножим левую часть неравенства 7. Полученные по операции средства он размещает на депозите до момента окончания контракта.

Его прибыль равна: Прибыль возникает за счет того, что согласно 7.

бинарный опцион от 300 рублей финам бинарные опционы

В этом случае действия арбитражера аналогичны представленным выше, но с поправкой на дивиденд. Оставшиеся средства инвестируются до истечения срока действия контракта.

  • Нижняя граница премии европейского опциона пут Нижняя граница премии европейского опциона пут на акции, по которым не выплачиваются дивиденды, равна:
  • Нижняя граница премии европейского опциона колл Нижняя граница премии европейского опциона колл на акции, по которым не выплачиваются дивиденды, составляет: