Short call опцион, Продажа опциона колл. Short Call.


Необычное поведение далеких колл-опционов Автор: Александр Кургузкин mehanizator.

short call опцион

Поведение достаточно далеких от цены колл-опционов может довольно внезапным образом отличаться от поведения цены базового актива. На цену опциона влияет как собственно уровень цены базового актива, так и его волатильность.

Для акций — short call опцион в особенности для индексов акций — справедлива закономерность: Падение цены должно снижать цену колл-опциона, а рост волатильности должен его цену повышать.

short call опцион

В результате борьбы этих противоположных факторов цена колла может short call опцион необычную динамику. На значение VIX в основном влияют цены пут-опционов, и это наводит на мысли, что волатильность, рассчитанная по колл-опционам, может рисовать совсем short call опцион динамику.

short call опцион что такое бинарные опционы megafx

Как видно, можно подобрать экспирацию и страйк таким образом, чтобы колл-опцион слабо реагировал на резкое снижение базового актива или даже чтобы он рос на падении рынка. Так что теоретически можно использовать далекие коллы для хеджирования рисковдля построения дельта-нейтральной позиции или для контакта с какими-нибудь необычными аспектами волатильности.

short call опцион лицензия на опционах