Цена опциона, Внутренняя и временная стоимость опциона | Бета Финанс


Премия по опциону Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными цена опциона и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют цена опциона правки.

цена опциона скрипт торговли бинарными опционами

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки. По своему экономическому смыслу данная премия представляет собой плату за риск неблагоприятного изменения цены базового активалежащего цена опциона основе опционной сделки, который берёт на себя цена опциона опциона.

Иными словами, премия по опциону равна стоимости опционного контракта. цена опциона

цена опциона

Таким образом, премия по опциону представляет собой стоимость опционного контракта. Согласно теории [1]стоимость опциона складывается из двух составляющих: Цена цена опциона стоимость англ. Чем меньше времени остаётся до конца действия опционного контракта, то есть цена опциона ближе срок истечения опционного контракта, тем меньше временная стоимость. На дату цена опциона срока опционного контракта временная стоимость контракта равна нулю, а внутренняя стоимость IV равна разнице между рыночной ценой базового актива с немедленной поставкой Pm и ценой исполнения ценой страйк Ps:

ночные сигналы для бинарных опционов