Внутренняя стоимость опциона, Внутренняя стоимость опциона - это Что такое Внутренняя стоимость опциона?


Внутренняя стоимость опциона показывает, какую сумму заработал бы владелец опционаесли бы цена на него с внутренняя стоимость опциона момента осталась бы неизменной.

внутренняя стоимость опциона

Внутренняя стоимость определяется как дельта между ценой страйк опциона то бишь стоимостью исполнения и спотовой стоимостью базиса опциона то есть рыночной ценой актива, на который опирается опцион. Есть два правила внутренней стоимости: Внутренняя стоимость остается неизменной в отличие от временной, которая по мере приближения даты экспирации падает. Приведем пример: Цена акции компании N составляет тыс.

внутренняя стоимость опциона

Если бы инвестор решил продать внутренняя стоимость опциона сейчас, произошли бы следующие операции: Покупается актив за тыс. Продается актив за тыс. Инвестор получает прибыль в 50 тыс. Для опционов PUT на понижение действует та же логика, но при другом направлении.

Опционы - своими словами ч.3: Временная VS внутренняя стоимость опциона

Если акция стоит тыс. Внутренняя стоимость по примеру равна тыс. Как правило, инвесторы не реализуют опцион до наступления даты экспирации, поэтому приведенные выше расчеты служат исключительно иллюстрацией внутренней стоимости опциона.

внутренняя стоимость опциона